PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHD и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PHD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.79%
7.08%
PHD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHD:

2.10

^GSPC:

1.91

Коэф-т Сортино

PHD:

2.75

^GSPC:

2.56

Коэф-т Омега

PHD:

1.44

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

PHD:

2.77

^GSPC:

2.90

Коэф-т Мартина

PHD:

18.87

^GSPC:

11.90

Индекс Язвы

PHD:

0.91%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

PHD:

8.24%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

PHD:

-63.30%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PHD:

-1.27%

^GSPC:

-2.51%

Доходность по периодам

С начала года, PHD показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции PHD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.61% против 11.41% соответственно.


PHD

С начала года

0.57%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

3.79%

1 год

17.14%

5 лет

6.82%

10 лет

6.61%

^GSPC

С начала года

0.95%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

7.08%

1 год

25.28%

5 лет

12.31%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHD
Ранг риск-скорректированной доходности PHD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHD, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.101.91
Коэффициент Сортино PHD, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.752.56
Коэффициент Омега PHD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.35
Коэффициент Кальмара PHD, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.772.90
Коэффициент Мартина PHD, с текущим значением в 18.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.8711.90
PHD
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PHD на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.10
1.91
PHD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PHD и ^GSPC

Максимальная просадка PHD за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.27%
-2.51%
PHD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PHD и ^GSPC

Текущая волатильность для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) составляет 2.38%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.38%
4.97%
PHD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab