Сравнение PHD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PHD и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHD и ^GSPC
Основные характеристики
PHD:
2.08
^GSPC:
2.10
PHD:
2.72
^GSPC:
2.80
PHD:
1.44
^GSPC:
1.39
PHD:
2.11
^GSPC:
3.09
PHD:
20.74
^GSPC:
13.49
PHD:
0.85%
^GSPC:
1.94%
PHD:
8.48%
^GSPC:
12.52%
PHD:
-63.59%
^GSPC:
-56.78%
PHD:
-1.93%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, PHD показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции PHD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.49% против 11.06% соответственно.
PHD
16.86%
-0.27%
4.51%
17.28%
7.10%
6.49%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PHD и ^GSPC
Максимальная просадка PHD за все время составила -63.59%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHD и ^GSPC
Текущая волатильность для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) составляет 2.03%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.