Сравнение PHD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PHD и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHD и ^GSPC
Основные характеристики
PHD:
2.10
^GSPC:
1.91
PHD:
2.75
^GSPC:
2.56
PHD:
1.44
^GSPC:
1.35
PHD:
2.77
^GSPC:
2.90
PHD:
18.87
^GSPC:
11.90
PHD:
0.91%
^GSPC:
2.06%
PHD:
8.24%
^GSPC:
12.86%
PHD:
-63.30%
^GSPC:
-56.78%
PHD:
-1.27%
^GSPC:
-2.51%
Доходность по периодам
С начала года, PHD показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции PHD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.61% против 11.41% соответственно.
PHD
0.57%
-0.36%
3.79%
17.14%
6.82%
6.61%
^GSPC
0.95%
-1.87%
7.08%
25.28%
12.31%
11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHD и ^GSPC
PHD
^GSPC
Сравнение PHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PHD и ^GSPC
Максимальная просадка PHD за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHD и ^GSPC
Текущая волатильность для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) составляет 2.38%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.